Ausgewählte Publikationen


Reichenbacher, M.; Schuster, P. (2022). Size-Adapted Bond Liquidity Measures and Their Asset Pricing Implications. Journal of financial economics, 146 (2), 425–443. doi:10.1016/j.jfineco.2022.07.010
Hitzemann, S.; Uhrig-Homburg, M. (2018). Equilibrium Price Dynamics of Emission Permits. Journal of financial and quantitative analysis, 53 (4), 1653–1678. doi:10.1017/S0022109018000297
Gehde-Trapp, M.; Schuster, P.; Uhrig-Homburg, M. (2018). The Term Structure of Bond Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 53 (5), 2161–2197. doi:10.1017/S0022109018000364
Schestag, R.; Schuster, P.; Uhrig-Homburg, M. (2016). Measuring Liquidity in Bond Markets. The review of financial studies, 29 (5), 1170–1219. doi:10.1093/rfs/hhv132
Bühler, W.; Uhrig-Homburg, M.; Walter, U.; Weber, T. (1999). An empirical comparison of forward-rate and spot-rate models for valuing interest-rate options. The journal of finance, 54 (1), 269–305. doi:10.1111/0022-1082.00104

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Uhrig-Homburg, M.; Korn, O.; Kanne, S. (2023). Stock Illiquidity and Option Returns. Journal of financial markets, 63, Art.-Nr.: 100765. doi:10.1016/j.finmar.2022.100765
Reichenbacher, M.; Schuster, P. (2022). Size-Adapted Bond Liquidity Measures and Their Asset Pricing Implications. Journal of financial economics, 146 (2), 425–443. doi:10.1016/j.jfineco.2022.07.010
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Gehde-Trapp, M.; Schuster, P.; Uhrig-Homburg, M. (2018). The Term Structure of Bond Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 53 (5), 2161–2197. doi:10.1017/S0022109018000364
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Permanent


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Eberbach, J. (2022, Januar 31). Information and frictions in financial markets. Dissertation. Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
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Müller, M. (2020, August 10). Asset pricing bricks. Dissertation. Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
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Uhrig-Homburg, M. (2002). Zinsstrukturkurven unterschiedlicher Risikoklassen. Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen. Hrsg.: A. Oehler, 35–57, Schäffer-Poeschel.
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