Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) - Abteilung Financial Engineering und Derivate

Prämierte Abschlussarbeiten

BAI-Wissenschaftspreis 2020 des Bundesverband Alternative Investments e.V.

Katharina Reiff hat mit ihrer Masterarbeit "Vergleich verschiedener Methoden zur Berechnung von Optionsreturns in einer Simulationsstudie" den BAI-Wissenschatspreis des Bundesverbandes Alternative Investments e.V. gewonnen.

Fakultätspreis 2020 der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Die Masterarbeit mit dem Titel "Inventory Effects on Option Prices: An Empirical Analysis Using U.S. Intraday Data" von Niklas Grammig wurde von der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit dem Fakultätspreis 2020 ausgezeichnet.

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Timo Herrmann bei der Überreichung des BAI-Wissenschaftspreis 2018 des Bundesverband Alternative Investments e.V.
BAI-Wissenschaftspreis 2018 des Bundesverband Alternative Investments e.V.

Die Bachelorarbeit "Kurzfrist-Prognose von Aktienrenditen durch Optionsdaten" von Karol Schenk wurd mit dem BAI-Wissenschatspreis des Bundesverbandes Alternative Investments e.V. ausgezeichnet. In der Kategorie Masterarbeiten wurde Timo Herrmann für seine Masterarbeit "Energiepolitische Unsicherheit: Ein real- und finanzwirtschaftliches Risiko? Empirische Analyse für Deutschland" ausgezeichnet. 

Fakultätspreis 2018 der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Die Masterarbeit von Timo Hermann mit dem Titel „Energiepolitische Unsicherheit: Ein real- und finanzwirtschaftliches Risiko?” wurde von der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit dem Fakultätspreis 2018 ausgezeichnet.

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Timo Herrmann bei der Verleihung des Fakultätspreises 2018 der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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Adili Yiligeer (2.v.l.) bei den Swiss Derivatives Awards 2018
Swiss Derivative Awards 2018

Die Masterarbeit „Applying Blockchain to OTC Derivatives” von Adili Yiligeer wurde mit dem zweiten Platz bei den Swiss Derivative Awards 2018 prämiert. Die praxisnahe Arbeit mit Fokus überzeugte die Jury mit ihren Anwendungsfragen der Blockchain in einem Post-Trade Umfeld.

Studienpreis 2017 der SEW-EURODRIVE-Stiftung

Im Rahmen der hochkarätigen Ernst-Blickle-Preisverleihung zeichnete der Stiftungsvorstand der SEW-EURODRIVE-Stiftung 18 Nachwuchswissenschaftler/innen mit dem mit jeweils 2.500 Euro dotierten Studienpreis aus. Paolo Manzano wurde für seine Masterarbeit "Pricing of Corporate Bond Market Liquidity Across Market Phases" ausgezeichnet.

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Studienpreis 2017 der SEW-EURODRIVE-Stiftung
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Studienpreis 2016 der SEW-EURODRIVE-Stiftung
Studienpreis 2016 der SEW-EURODRIVE-Stiftung

Im Rahmen der hochkarätigen Ernst-Blickle-Preisverleihung zeichnete der Stiftungsvorstand der SEW-EURODRIVE-Stiftung 23 Nachwuchswissenschaftler/innen mit dem mit jeweils 2.500 Euro dotierten Studienpreis aus. Michael Reichenbacher wurde für seine Masterarbeit "Variance and Kurtosis Risk in Energy Markets: Implications on Risk and Wealth Management" ausgezeichnet.

Fakultätspreis 2015 der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Die Masterarbeit von Philip Flück mit dem Titel „Pricing of liquidity risk in the U.S. corporate bond market”  wurde von der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit dem Fakultätspreis 2015 ausgezeichnet.

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Andreas Höcherl bei den Swiss Derivative Awards 2016
Swiss Derivative Awards 2016

Die Masterarbeit „Filtered historical Simulation for Portfolios: Model Selection and Calibration” von Andreas Höcherl wurde mit dem ersten Platz bei den Swiss Derivative Awards 2016 prämiert.

BAI-Wissenschaftspreis 2015 des Bundesverband Alternative Investments e.V.

Julian Hess hat für seine Diplomarbeit "Relative-Value Arbitrage in European Energy Commodity Markets" den BAI-Wissenschatspreis des Bundesverbandes Alternative Investments e.V. gewonnen.

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Maravon Markets Award 2015
Maravon Markets Award 2015

Philip Flück hat mit seiner Masterarbeit "Pricing of liquidity risk in the US corporate bond market" den Maravon Markets Award gewonnen.

DAI-Preis 2013 des Deutschen Aktieninstituts

Martin Brosig wurde für seine Masterarbeit mit dem Titel "Empirische Untersuchung von Informationseffizienz auf dem VIX-/VIX-Futures-Markt" mit dem Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts ausgezeichnet.

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DAI-Preis 2013 des Deutschen Aktieninstituts
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Studienpreis 2012 der SEW-EURODRIVE-Stiftung
Studienpreis 2012 der SEW-EURODRIVE-Stiftung

Im Rahmen der hochkarätigen Ernst-Blickle-Vorlesung zeichnete der Stiftungsvorstand der SEW-EURODRIVE-Stiftung 21 Nachwuchswissenschaftler/innen mit dem mit jeweils 2.500 Euro dotierten Studienpreis aus. Tanja Siegrist wurde für ihre Diplomarbeit "CDO-Bewertung mittels dynamischer Copula-Modelle" ausgezeichnet.

Fakultätspreis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 2011

Thomas Schön ist der Preisträger des Fakultätspreises 2011. In seiner Diplomarbeit mit dem Thema "Bestimmung der Ausfallintensitätsdynamik von Einzelschuldern in Top-Down-Ansätzen" beschäftigt er sich der Bewertung von strukturierten Kreditderivaten.

Heinrich-Hertz-Preis 2010

Christian Schön gewann mit seiner Diplomarbeit mit dem Thema "Estimating Implied Portfolio Default Intensities from iTraxx Tranches" den Heinrich-Hertz-Preis für Wirtschaftsmathematik 2010.

Studienpreis 2010 der SEW-EURODRIVE-Stiftung

SEW-EURODRIVE ist eines der international führenden Unternehmen in der Antriebstechnik. Die SEW-EURODRIVE-Stiftung fördert insbesondere die Erarbeitung, Vertiefung und Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Technik und Wirtschaft und zeichnet hervorragende Leistungen von Studierenden und Wissenschaftlern aus. Im Jahr 2010 wurde Philipp Schuster für seine Diplomarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zum Thema “Zeitstruktur von Liquiditätsspreads” ausgezeichnet.

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Studienpreis 2010 der SEW-EURODRIVE-Stiftung
Fakultätspreis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 2009

Stefan Helber wurde für seine Diplomarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zum Thema „Bewertung von CDO-Tranchen mittels Top-Down-Ansätzen“ ausgezeichnet. Darin beschäftigt er sich mit einer Form von Kreditderivaten, die spätestens seit dem Ausbruch der derzeitigen Finanzkrise auch von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird - den so genannten Collateralized Debt Obligations. Zur aktuell in Forschung und Praxis diskutierten Frage, welcher Bewertungsansatz für CDOs gewählt werden soll, analysiert die Diplomarbeit einen innovativen Modellierungsansatz - den Top-Down-Ansatz - und passt ihn an Marktdaten an, was sowohl aus methodischer als auch ökonomischer Sicht ein äußerst anspruchsvolles Problem darstellt.

GAUSS-Nachwuchspreis 2008

Der Gauss-Preis der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) gilt als die höchste nationale Auszeichnung im Bereich der angewandten Forschung auf den Gebieten Finanz- und Versicherungsmathematik. Preisträger im Jahr 2008 ist Dipl.-Wirtschaftsmathematiker Daniel Müller mit seiner Arbeit „Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen“.

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GAUSS-Nachwuchspreis 2008
Fakultätspreis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 2008

Daniel Stock wurde für seine Diplomarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zum Thema „Rating CDOs mit Moody’s BET-Modell“ ausgezeichnet. Darin diskutiert er die zentrale Funktion und den Aufbau eines Ratingsystems und evaluiert anhand einer CDO-Beispielstruktur die Wirkungsweise des von der Ratingagentur Moody’s entwickelten BET-Modells.

Werner von Siemens Excellence Award 2006

Die Siemens AG honoriert mit ihrem Preis herausragende Diplom- und Masterarbeiten, die im Rahmen eines technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengangs erstellt wurden und mit exzellenten Ergebnissen zur Lösung zukunftsorientierter Fragestellungen beitragen. Neben der wissenschaftlichen Leistung wurden vor allem der Innovationsgrad der eingebrachten Ideen und deren praktische Umsetzbarkeit bewertet. Für seine im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen erstellte Diplomarbeit zum Thema “Regime-Switching und Principal Component Analyse zur Modellierung von Elektrizitätspreisen“ wurde Kevin Zander ausgezeichnet. Darin diskutiert und untersucht er einen für den Spot-Elektrizitätspreis neuen Modelltyp – die Regime-Switching-Modelle – mit dem Ziel einer stündlichen Abbildung der Spotpreise.

Studienpreis 2005 der SEW-EURODRIVE-Stiftung

SEW-EURODRIVE ist eines der international führenden Unternehmen in der Antriebstechnik. Die SEW-EURODRIVE-Stiftung fördert insbesondere die Erarbeitung, Vertiefung und Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Technik und Wirtschaft und zeichnet hervorragende Leistungen von Studierenden und Wissenschaftlern aus. Im Jahr 2005 wurde Christopher Hollensteiner für seine Diplomarbeit im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zum Thema “Collateralized Debt Obligations - Structural Analysis and Pricing” ausgezeichnet.

GAUSS-Nachwuchspreis 2005

Der Gauss-Preis der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) und der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) gilt als die höchste nationale Auszeichnung im Bereich der angewandten Forschung auf den Gebieten Finanz- und Versicherungsmathematik. Preisträger im Jahr 2005 war Dipl. Wi.-Ing. Philipp Koziol mit seiner Arbeit “Analyse der von Copulas erzeugten Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Auswirkungen auf das Risikomanagement“.