Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) - Abteilung Financial Engineering und Derivate

Laufende und abgeschlossene Studien- und Abschlussarbeiten (seit 2008)

Laufende Abschlussarbeiten

  • Methodiken zur Bestimmung des Einflusses von Liquidität auf Anleiherenditen - GMM vs. Fama-MacBeth
  • Stock Returns and the Covid-19 Pandemic
  • Noise of Index Options
  • Asset Pricing Factors in Cryptocurrency Markets

 

Abgeschlossene Bachelorarbeiten

  • Lassen externe Schocks auf dem Kryptowährungsmarkt Rückschlüsse hinsichtlich preisrelevanter Ausgestaltungsformen von Kryptowährungen zu? (2020)
  • Quellen hinter der Varianzrisikoprämie auf deutschen Staatsanleihemärkten (2020)
  • Varianzrisikoprämien auf deutsche Staatsanleihen (2020)
  • Welche Faktoren fungieren als Werttreiber von Kryptowährungen? (2019) 
  • The implied Volatility Term Structure Shape predicts Option Returns (2019)
  • Investorenstimmung und Optionsrenditen (2019)
  • Bewertung von Asset Pricing Modellen unter Berücksichtigung irrationaler Fondsinvestoren (2019)
  • Vorhersage der Liquidität des Anleihemarktes mit Hilfe von Machine Learning Ansätzen (2019)
  • Cryptocurrencies and Social Media (2019)
  • Werttreibende Merkmale von Kryptowährungen: Eine empirische Analyse (2019) 
  • Managing Price Risks in the Petrochemical Value Chain (2019)
  • Forecasting the U.S. Stock Market Illiquidity using Machine Learning Techniques (2019)

Weitere abgeschlossene Bachelorarbeiten

 

Abgeschlossene Masterarbeiten

  • Forecasting Stock Liquidity with Machine Learning Techniques (2020)
  • Bitcoin Options - Pricing and Comparison with traditional Equity Option Markets (2020)
  • Messung von Optionsliquidität (2020)
  • Vergleich verschiedener Methoden zur Berechnung von Optionsreturns in einer Simulationsstudie (2019)
  • Impact of the Return Calculation Methodology on Option Price Anomalies (2019)
  • Pricing of powerplants as option under liquidity constraints (2019)
  • Kapitalanforderungen und Optionsrenditen (2019)
  • Liquiditätsmessung auf dem Anleihemarkt - Ein Peer Group-Ansatz (2019)
  • Einfluss der Illiquidität des Underlyings auf den Preis der Option und deren Geld-Brief-Spanne (2019)
  • Modellierung und Schätzung von impliziten Volatilitäten (2019)
  • Entwicklung eines Modells zu Betrugserkennung zum Antragszeitpunkt (2019)
  • Valuation Shopping of Structured Product Funds (2019)

Weitere abgeschlossene Masterarbeiten

 

Abgeschlossene Dipolomarbeiten

Abgeschlossene Diplomarbeiten

 

Abgeschlossene Studienarbeiten

Abgeschlossene Studienarbeiten