Bond Markets - Models & Derivatives
- Typ: Block (B)
- Zielgruppe: Master
- Semester: WS 23/24
- Ort: Geb. 09.21 (Blücherstr.), Raum 124
- Zeit: Blockveranstaltungen im Zeitraum vom 08.12.2023 bis zum 06.02.2024 (Details siehe ILIAS)
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Dozent:
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Caroline Grauer - SWS: 2
- ECTS: 3
- LVNr.: 2530565
- Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung und mündliche Prüfung inkl. Diskussion der eigenen Arbeit
- Hinweis: Präsenz; in englischer Sprache gehalten
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Kurzbeschreibung
Vertiefung der Inhalte aus „Bond Markets“ -Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven und Diskussion der Bewertung von Zins-und Kreditderivaten. Eigenständige Erarbeitung der Themenfelder seitens der Studierenden.