Prof. Uhrig-Homburg

Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

  • Blücherstr. 17

    76185 Karlsruhe

Profil 

Marliese Uhrig-Homburg ist Professorin für Finanzwirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort leitet sie das Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und hat den Stiftungslehrstuhl (DZ BANK AG) für Financial Engineering und Derivate inne. Sie promovierte an der Universität Mannheim und habilitierte 2001 zum Thema „The Cost of Debt, Credit Risk, and Optimal Capital Structure“. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Asset Pricing, Derivate, Risikomanagement, Liquidität, Energie-Finanzmärkte und Kryptowährungen. In ihrer Forschung verbindet sie empirische Kapitalmarktforschung mit theoretischem Asset Pricing und legt dabei besonderen Fokus auf stochastische Modellierung. Ihre Forschungsarbeiten wurden in führenden Fachzeitschriften wie dem Journal of Finance, dem Review of Financial Studies und dem Journal of Financial and Quantitative Analysis veröffentlicht. Zudem verfügt sie über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Drittmittelprojekten.

Mitwirkung in wissenschaftlichen Gremien 

  • DFG-Auswahlausschuss für den Heinz Maier-Leibnitz-Preis: Mitglied
  • DFG-Fachkollegium 112 (Wirtschaftswissenschaften): Gewähltes Mitglied 2016–2024; Sprecherin 2020–2022; stellv. Sprecherin 2022–2024
  • Ständiger Beirat für Tenure-Track-Verfahren an der Goethe-Universität: Mitglied
  • Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF): Mitglied des Beirats seit 2003; stellvertretende Vorsitzende 2014; Vorsitzende 2015; seit 2024 Obfrau des Women-in-Finance-Event
  • House of Energy Markets and Finance (HEMF); Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM): Mitglied des Beirats
  • DZ BANK Stiftung: Vorstandsmitglied seit 2012
  • Stiftung für die Wissenschaft der Sparkassen-Finanzgruppe: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats seit 2022
  • Forschungsdaten- und Servicezentrum der Deutschen Bundesbank (FDSZ): Mitglied des Beirats 2016–2020
  • Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB): stellvertretende Vorsitzende der Kommission „Banken und Finanzierung“ 2010–2013

Akademische Selbstverwaltung am KIT

  • KIT-Senat: Gewähltes Mitglied seit 2023; Sprecherin der KIT-Senatsdelegierten (UA) seit 2025
  • KIT-Aufsichtsrat: Mitglied 2015–2019
  • Prodekanin, KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: 2008–2022
  • Council for Research and Promotion of Young Scientists (CRYS): Gewähltes Mitglied 2011–2016
  • Konferenzorganisation: Mitorganisation des internationalen Symposium on Finance, Banking, and Insurance 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 (als gemeinsame Konferenz mit der 21. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF))
  • Programmleitung, HECTOR School of Engineering and Management: Master-Programm Financial Engineering 2004–2021

Drittmittelprojekte

Auszeichnungen

  • Fakultätslehrpreise KIT: 2009 und 2025
  • FIRM Forschungspreis: 2016 (mit Philipp Schuster)
  • Best Paper Awards, u.a.:
    • Energy & Finance Conference (2013)
    • 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (2011)
    • Chicago Board of Trade Award, Western Finance Association (1998)
    • Award for Practical Potential, Q-Group & INQUIRE (1997)
  • Dissertationspreis, Stadtsparkasse Mannheim (1995)
  • Zahlreiche Auszeichnungen für betreute Arbeiten und studentische Projekte, u.a.:
    • Sparkassen-Umwelt-Preis
    • Studienpreis der SEW-EURODRIVE-Stiftung
    • BAI Wissenschaftspreis des Bundesverbands Alternative Investments e.V.
    • Swiss Derivative Awards
    • Wissenschaftspreis der KIT-Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
    • Postbank Finance Award

Ausgewählte Publikationen


Reichenbacher, M.; Schuster, P. (2022). Size-Adapted Bond Liquidity Measures and Their Asset Pricing Implications. Journal of financial economics, 146 (2), 425–443. doi:10.1016/j.jfineco.2022.07.010
Hitzemann, S.; Uhrig-Homburg, M. (2018). Equilibrium Price Dynamics of Emission Permits. Journal of financial and quantitative analysis, 53 (4), 1653–1678. doi:10.1017/S0022109018000297
Gehde-Trapp, M.; Schuster, P.; Uhrig-Homburg, M. (2018). The Term Structure of Bond Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 53 (5), 2161–2197. doi:10.1017/S0022109018000364
Schestag, R.; Schuster, P.; Uhrig-Homburg, M. (2016). Measuring Liquidity in Bond Markets. The review of financial studies, 29 (5), 1170–1219. doi:10.1093/rfs/hhv132
Bühler, W.; Uhrig-Homburg, M.; Walter, U.; Weber, T. (1999). An empirical comparison of forward-rate and spot-rate models for valuing interest-rate options. The journal of finance, 54 (1), 269–305. doi:10.1111/0022-1082.00104
Eine vollständige Publikationsliste finden Sie unter Forschung im Reiter Veröffentlichungen.