Abgeschlossene Studien- und Abschlussarbeiten (seit 2008)

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Abgeschlossene Bachelorarbeiten

Measuring Energy Policy Risk (2024)
Machine Learning Price Patterns (2024)
Asset Pricing im Kryptowährungsmarkt (2024)
Marginanforderungen von Optionen und Liquidität des Underlyings: Eine empirische Untersuchung mittels Differenz-von-Differenzen-Ansatz (2024)
Developing an Index for Energy-Political-Risk in Germany (2024)
Measuring Energy Policy Risk with the Help of large Language Models (2024)
Einfluss der Stichprobenkonstruktion auf die emprirische Anlayse von Optionsrenditen (2023)
Schätzung impliziter Volatilitäten (2023)
Comparison of Transaction Costs between Centralized and Decentralized Cryptocurrency Markets (2023)
Predicting Price Convergence and Price Spreads in European Electricity Markets (2023)
Gamma Inventory of Market Makers (2023)
Faktormodelle auf dem Kryptowährungsmarkt (2023)
Machine Learning und die Preise von Kryptowährungen (2022)
Erstellung eines lokalen deutschen Wind-Index für wetterbasiertes Hedging (2022)
Fonds - Investmententscheidungen auf Basis des Morninstar Ratings (2022)
Kapitalanforderungen als Friktionen - eine Eventstudie (2022)
Die zeitliche Stabilität von Kapitalmarktanomalien (2022)
Mutual Fund Flow Prediction leveraging Machine Learning Methods (2022)
The Big Short Squeeze: Welche Rolle spielten Derivatemärkte bei der Preisrallye der Meme-Aktien zu Beginn 2021? (2022)
Order Imbalance Maße als Nachfrage Proxy (2022)
Analyse der Marktkopplung des deutschen und französischen Strommarktes (2022)
Modelltheoretische Bewertung von Kryptowährungen - Eine Analyse (2022)
Verschiedene Proof-of-Stake Implementierung und deren ökonomische Einflüsse (2022)
Dokumentationsqualität von Kryptowährungsdesign (2021)
Der Zusammenhang zwischen der Rendite von delta-hedged Optionsportfolios und der Aktienvolatilität (2021)
Liquidität auf dem Optionsmarkt (2021)
Tokenization of Assets (2021)
Informationsasymmetry im Krypto-Token-Markt - Können IEOs das Investorenvertrauen stärken? (2021)
Einfluss der US Regulatorik auf die Kapitalkosten von Banken gemessen an Credit Default Swaps (2020)
Lassen externe Schocks auf dem Kryptowährungsmarkt Rückschlüsse hinsichtlich preisrelevanter Ausgestaltungsformen von Kryptowährungen zu? (2020)
Quellen hinter der Varianzrisikoprämie auf deutschen Staatsanleihemärkten (2020)
Varianzrisikoprämien auf deutsche Staatsanleihen (2020)
Welche Faktoren fungieren als Werttreiber von Kryptowährungen? (2019)
The implied Volatility Term Structure Shape predicts Option Returns (2019)
Investorenstimmung und Optionsrenditen (2019)
Bewertung von Asset Pricing Modellen unter Berücksichtigung irrationaler Fondsinvestoren (2019)
Vorhersage der Liquidität des Anleihemarktes mit Hilfe von Machine Learning Ansätzen (2019)
Cryptocurrencies and Social Media (2019)
Werttreibende Merkmale von Kryptowährungen: Eine empirische Analyse (2019)
Managing Price Risks in the Petrochemical Value Chain (2019)
Forecasting the U.S. Stock Market Illiquidity using Machine Learning Techniques (2019)

Weitere abgeschlossene Bachelorarbeiten

Optionshandel nach der Finanzkrise: Regulierung, Friktionen und Marktstruktur (2018)
Liquidität und der Konjunkturzyklus (2018)
Vorhersage der Transaktionskosten von Aktien (2018)
Vorhersage der Liquidität des Anleihemarktes für verschiedene Zeithorizonte (2018)
What drives Investors' Decisions? A Comparison of Factor Models with the Morningstar Benchmark (2018)
Eine empirische Analyse zum Einfluss von Steuererwartungen auf die Ausschüttungspolitik von Unternehmen (2018)
Einfluss des Intraday-Hedgings auf Optionsrenditen (2018)
Liquidity of European Exchange Traded Funds (2018)
Wikipedia Sentiment und Aktienrenditen: Können Aktienrenditen durch Wikipedia vorhergesagt werden? (2018)
Nachfragestruktur auf dem US-Aktienoptionsmarkt und ihr Einfluss auf die implizite Volatilität (2017)
Volatilitätsgemanagte Portfolios im Asset-Klassen Vergleich (2017)
Glücksspiel im Optionsmarkt (2017)
Liquidität auf dem Optionsmarkt (2017)
Der Brexit und seine Folgen für die Finanzmärkte (2017)
Alphas and the Flows of Exchange Traded Equity Fund (2017)
Pair Trading: Stamm- vs. Vorzugsaktien (2017)
Risikoprämien in verschiedenen makroökonomischen Zuständen (2017)
Faktorstruktur von Optionsrenditen (2017)
Bondliquidität und der Konjunkturzyklus (2016)
Commonality in Liquidity als Risikofaktor: Theorie und Empirische Untersuchung (2016)
Der Einfluss von Twitter auf Aktienmärkte (2016)
Messung von Liquidität auf dem Optionsmarkt (2016)
Investor Sentiment on Twitter and Its Link to the Stock Market (2016)
Ökonomische Einordnung von Maßen für Funding Liquidity (2016)
Tail-Risiko in Rohstoffmärkten (2016)
Messung der Transaktionskosten auf dem Optionsmarkt (2016)
Spike Risiken auf dem austrlischen Elektrizitätsmarkt (2016)
Predicitive Power of the New Dividend/Price Ratio for Stock Returns (2016)
Wetten gegen Beta: Spekulation auf Meinungsverschiedenheit? (2016)
Risiken langfristiger Lieferverträge in Ölmärkten (2016)
Tradingansatz mit Multifraktalität und hierarchischer Ordnung (2016)
Construction and Behavior of a Bitcoin Price Index (2016)
Investitionsentscheidungen in Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Deutschland (2016)
Implementierung eines Energiepreismodells (2016)
Liquidität und Arbitrage auf Optionsmärkten (2015)
Einfluss von zeitvariablen Betafaktoren auf die Marktrisikoprämie (2015)
Wetten gegen Beta: Kapitalknappheit odr Glücksspiel? (2015)
Messung von Liquidität auf dem Zinsfutures-Markt (2015)
Integration of Renewable Energy Sources in Electricity Pricing Models (2015)
Manipulationsmöglichkeiten im ISDAfix Referenzzinssatz (2015)
Einfluss von Liquidität auf Aktienrenditen (2015)
Recovery Rates von Staaten (2015)
Der Preiseinfluss des Amihud-Maßes auf dem Anleihemarkt (2015)
Expectations of Returns and Expected Returns (2015)
Spike-Risiken auf dem australischen Elektrizitätsmarkt (2015)
Die Rolle von Banken in Restrukturierungen (2015)
Ausfallwahrscheinlichkeiten von Staaten (2015)
Transaktionskosten und Handelsvolumina im Anleihebereich (2015)
Kreditrisiko und Bankmargen bei strukturierten Finanzprodukten: Eine Analyse des deutschen Sekundärmarktes für Discounterzertifikate (2015)
Liquidität - Level oder Risiko? (2014)
Absicherung von Mengenrisiken auf Rohstoffmärkten (2014)
Preiseinfluss von Transaktionskosten verschiedener Transaktionsvolumina auf dem Anleihemarkt (2014)
Bewertung von Kraftwerksanlagen (2014)
Entwicklung des Gasspeichermarktes im deutschen Gasmarkt (2014)
Der Einfluss von CO²-Zertifikatepreisen auf den Strompreis in verschiedenen europäischen Märkten (2014)
Analyse des Libor-OIS Spreads (2014)
Empirische Analyse von PReisinteraktionen auf dem Energiemarkt (2014)
Corporate Foreign Exchange Management between Theory and Practice (2014)
Prognose realisierter Recovery Rates mit Hilfe von Anleihedaten (2014)
Die Taylor Regel und ihre Anwendung in Phasen hoher Marktunsicherheit (2014)
Die Kosten eines Ausfalls: Freiwillige Einigung der Gläubiger vs. formales Insolvenzverfahren (2014)
Methoden der Parameteridentifikation für finanzwirtschaftliche Gleichgewichtsmodelle (2014)
Vorbörslicher Handel von Unternehmensanteilen (2014)
Manipulationsmöglichkeiten im Euribor (2013)
Potentielle Schwachstellen von Recovery Ratings (2013)
Struktur und Handel von Volatilität (2013)
Untersuchung der Einflussfaktoren der Spreads von Credit Default Swaps auf europäische Staatsanleihen (2013)
Linking von Emissionshandelssystemen (2013)
Modeling the Ferm Structure Dynamics of Energy Commodities (2013)
Terminpreiskurven auf Emissionsmärkten (2013)
Zwei-Faktor-Modelle für Commodity-Perise (2013)
Prognose realisierter Recovery Rates mit Hilfe von Daten aus dem CDS-Markt (2013)
Prognosefähigkeit von Recovery Ratings (2013)
Order Flow und Illiquiditätsprämie (2013)
Prognosefähigkeit von Recovery Ratings (2013)
Nichtparametrische Bestimmung von Recovery Rates (2013)
Manipulationsmöglichkeiten im Libor (2013)
Empirical Comparison of Systemic Risk Measures (2013)
Vergleich von Einflussfaktoren auf die Ausfallwahrschenilichkeit und die Recovery Rate von Kreditmarktprodukten (2013)
Test der Erwartungshypothese für Illiquiditätsprämien (2012)
Cost-of-Carry auf dem CO2-Markt (2012)
Ausfallrisiko und Liquidität von Eurobonds (2012)
Rollover-Verhalten auf Energie-Futuremärkten (2012)
Auswirkung einer Finanztransaktionssteuer auf die Finanzmarktvolatilität (2012)
The impact of the ECB's Covered Bond Purchase Programme (CBPP) on yields and liquidity of these bonds (2012)
Delta-normal Value-at Risk Analysis Tools for Large Scale Ad-Hoc Calculations (2012)
Der Informationsgehalt von modellfreien impliziten Volatilitäten für Credit Default Swap Spreads von Banken (2012)
Preisdispersion in OTC Märkten (2012)
Parametrische Bestimmung von Recovery Rates (2011)
Index Creation in Financial Markets - Composition Criteria and Rollover Optimization (2011)
Optionstheoretische Untersuchung der Ortsflexibilität bei LNG-Transporten auf dem Seeweg (2011)
Empirische Untersuchung von Liquidität während der Finanzkrise (2011)
Hedging Strategien für CDOs (2011)
Einfluss von Spekulanten auf den Ölpreisanstieg von 2007 bis 2008 (2011)
Contracts for Difference (2011)
Vergütung von Specialness bei Bundeswertpapieren (2010)
Bewertung einer Offshore Metallmine: Realoptionsansatz und traditionelle Verfahren im Vergleich (2010)
Quantifizierung systemischer Finanzmarktrisiken (2010)
Counterparty-Risiko bei Credit Default Swaps: Empirische Evidenz (2010)
Ausgewählte Methoden zur Schätzung von Zinsstrukturen (2010)
Analyse von Marktpreisrisiken für Credit Default Swaps (2010)
Erweiterung eines Gleichgewichtsmodells für den Emissionsrechtehandel (2010)

Abgeschlossene Masterarbeiten

The Effects of ETFs on the Volatility of the US Corporate Bond Market (2024)
Quantifying The Sentiment of Form 10-Ks and Stock Returns: A Lexicon-based Textual Analysis Approach (2024)
Green Taste and Mutual Funds in Germany (2023)
Improving Option Trade Classification with Machine Learning (2023)
Analysis and Optimization of Margins at Energy Exchanges (2023)
Impact of Margin Reqirements on Volatility Noise (2023)
The Role of ETFs on the Coporate Bond Market (2023)
The Effect of Market Friction on Stock Anomalies (2022)
Price Leadership in the Bitcoin Market - Which Exchange is leading the Bitcoin Prize? (2022)
Liquidity in the Cryptocurrency Market (2022)
Understanding Biases in Option Returns - A Simulative Approach (2022)
Quarter-End Effects of Balance Sheet Costs on Volatility Noise (2022)
Impact of Retail Traders on Volatility (2022)
Effect of Tick Size Pilot Program on Option Transaction Costs Conditionally on Demand (2022)
Einfluss von Liquidität und Geldflüssen in Fonds auf die Renditen von Unternehmensanleihen (2021)
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Aktienrenditen der Pharmaindustrie (2021)
Measuring European CO2 Policy Uncertainty and its Impact on Financial Markets (2021)
Asset Pricing Factors in Cryptocurrency Markets (2021)
Noise of Index Options (2020)
Intermediary Asset Pricing with Multiple Intermediaries (2020)
Stock Returns and the COVID-19 Pandemic (2020)
Methodiken zur Bestimmung des Einflusses von Liquidität auf Anleiherenditen - GMM vs. Fama-MacBeth (2020)
Die Wertpapieranleihe und ihr Einfluss auf den Kurs des Underlyings (2020)
Forecasting Stock Liquidity with Machine Learning Techniques (2020)
Bitcoin Options - Pricing and Comparison with traditional Equity Option Markets (2020)
Messung von Optionsliquidität (2020)
Vergleich verschiedener Methoden zur Berechnung von Optionsreturns in einer Simulationsstudie (2019)
Impact of the Return Calculation Methodology on Option Price Anomalies (2019)
Pricing of powerplants as option under liquidity constraints (2019)
Kapitalanforderungen und Optionsrenditen (2019)
Liquiditätsmessung auf dem Anleihemarkt - Ein Peer Group-Ansatz (2019)
Einfluss der Illiquidität des Underlyings auf den Preis der Option und deren Geld-Brief-Spanne (2019)
Modellierung und Schätzung von impliziten Volatilitäten (2019)
Entwicklung eines Modells zu Betrugserkennung zum Antragszeitpunkt (2019)
Valuation Shopping of Structured Product Funds (2019)

Weitere abgeschlossene Masterarbeiten

Using statistical and machine learning techniques to evaluate the impact of macroeconoic factors on SAP's sales forecast (2018)
Corporate Bond Yield Spreads and Liquidity: Taking General Market Conditions into Consideration (2018)
Modelling FX Exposures in Multi-Asset Portfolios (2018)
Eine vergleichende empirische Analyse des Informationsgehaltes in der Handelsaktivität von Leerverkäufen und Optionen (2018)
Kryptowährungen und ihre Einflussfaktoren (2018)
Impact of an Updated Renewable Energy Legislation on the German Electricity Market (2018)
Analyse des Preiseinflusses von Liquidität auf dem Anleihemarkt unter Verwendung verschiedener Ansätze zur Liquiditätsvorhersage (2018)
Optimale Hedgingkontrakte bei nichtlinear abhängigen Preis- und und Mengenrisiken: Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mit Copulae (2017)
Liquiditätsrisiko und Optionsrenditen (2017)
Liquidity Pressure from Mutual Corporate Bond Funds (2017)
Empirische Zusammenhänge zwischen Aktien- und Bondliquidität (2017)
Applying Blockchain to OTC Derivatives Processing (2017)
Ausfallrisiken in der Laufzeitstruktur von Fremdkapitaltiteln (2017)
Illiquiditätsprämien in Optionsrenditen (2017)
Neue Ansätze zur Simulation des Marktpreisrisikos (2017)
Energiepolitische Unsicherheit: Ein real- und finanzwirtschaftliches Risiko? (2017)
The Term Structure of Illiquidity Premia (2017)
Auswirkungen der Geldpolitik auf europäische Aktienrenditen (2016)
Pricing of corporate bond market liquidity across maket phases (2016)
Variance and Kurtosis Risk in Energy Markets: Implications on Risk and Wealth Management (2016)
Auswirkungen eines Delistings auf den Aktienpreis eines Unternehmens (2016)
Multifaktormodelle mit zeitabhängigen Beta-Faktoren - ein nichtparametrisches Schätzverfahren (2016)
Der Einfluss von Rückzahlungswerten auf das Kreditspread-Puzzle (2016)
Wealth re-distribution effects between bondholders in bankruptcies (2016)
Variance and Skewness Risk in Energy Markets: The Impact of Speculators' Positions (2015)
Development of a liquidity measure considerung the trade size of bonds (2015)
Filtered historical Simulation for Portfolios: Model Selection and Calibration (2015)
Survey Evidence on Risk Premia in the Term Structure of Interest Rates (2015)
Bewertung von Spread-Instrumenten (2015)
Analyse der Liquiditätskomponente von Anleihepreisen (2015)
Methoden zur Risikoklassifikation auf Basis unvollständiger Daten (2015)
Pricing of liquidity risk in the U.S. corporate bond market (2015)
Compensation for deliverability and the cheapest-to-deliver-status of German government bonds (2014)
The On-the-Run Premium and Slow-Moving Capital: An Exploratory Analysis (2014)
Emission Trading in California: An Early Market Analysis (2013)
Schätzung impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rates über den CDS- und Optionsmarkt (2013)
Kontrahentenrisiko vor dem Hintergrund ungünstiger Korrelationseffekte (2013)
Empirische Untersuchung von Informationseffizienz auf dem VIX-/VIX-Futures-Markt (2013)
Measuring Liquidity in Bond Markets (2013)
Sovereign Credit Spreads - Kalibrierung eines Strukturmodells (2013)
Countercyclical Capital Buffer - Approach for Germany and other countries (2013)

Abgeschlossene Diplomarbeiten

Positionslimits auf Commodity-Märkten (2013)
Der Einfluss von Liquidität bei der Bewertung von Credit Default Swaps (2013)
Bestimmung von Intensitäts- und Recoveryparametern aus der Zeitstruktur von Credit Default Swaps (2013)
Schätzung impliziter Recovery Rates mit Hilfe latenter Faktoren (2013)
Untersuchung von Kausalzusammenhängen bei der Bewertung von Illiquidität im Rahmen eines Strukturgleichungsmodells (2012)
Erzeugung von realistischen Spreadstrukturen durch Strukturmodelle (2012)
The Recovery Rates of Financial Institutions (2012)
Contingent Convertible Bonds (2012)
Spezifikation und Schätzung eines Mehrfaktormodells zur Bewertung von Illiquidität (2012)
Stochastische Insolvenzquoten - ein Modellvergleich (2012)
Messung von Liquidität auf dem Anleihemarkt (2012)
Calibration of Reduced-Form Processes in volatile Market Environments (2011)
Regime-Switching-Modelle zur Bewertung von Staatsanleihen (2011)
Model Specification and Risk Premia in Commodity Futures Markets (2011)
Implementation-focussed Real Option Approaches in Technology Companies - An Exemplary Implementation at HP (2011)
Bewertung von Kraftwerken (2011)
Empirische Analyse der Abhängigkeit gehandelter Strompreise von CO2-Zertifikatspreise (2011)
Dynamische Abhängigkeitsstrukturen für Portefeuille-Kreditderivate (2011)
A Term Structure Model for Pricing Derivatives in Energy Commodity Markets (2011)
Understanding Crude Oil Variance (2011)
CDO-Bewertung mittels dynamischer Copula-Modelle (2011)
Informationsbeiträge von CDS- und Bondmärkten in Krisenzeiten (2011)
Arbitragegewinne auf CO²-Märkten - Empirische Analyse der Phase II des EU Emission Trading Scheme (2011)
New rating measures for CDOs (2011)
Modellierung des Kontrahentenrisikos für Credit Default Swaps (2011)
2-Faktor Markov Functional Modelle (2010)
Explanation and Analysis of Bid-Ask-Spreads for Credit Derivatives (2010)
Hedging-Strategien für Kreditderivate (2010)
Rating von nth-to-default Baskets (2010)
Schätzung und Robustheitstest implizit geschätzter Betas (2010)
Schätzung impliziter Portfolio-Ausfallintensität aus iTraxx-Tranchen (2010)
Bestimmung der Dynamik von Einzelschuldnerausfallintensität in Top-Down-Ansätzen (2010)
Stochastic Modelling of Energy Price Dynamics (2010)
Ein numerisches Verfahren zur Bewertung exotischer Derivate (2010)
Eine effiziente numerische Methode zur Bewertung Amerikanischer Optionen auf Basis eines analytischen Approximationsansatzes (2010)
Bewertung und Absicherung von Swing Optionen (2010)
Kalibrierung von Bottom-Up-Ansätzen an Marktdaten und Implikationen für Eigenkapitalanforderungen und die Bewertung von Tranchen (2010)
Die Modellierung von Erdgas-Terminpreisprozessen mit Hilfe von Markt-Modellen und sprunggefilterten Renditen (2010)
Modellierung und Bewertung von CDOs mittels Lévy-Prozessen (2009)
Zeitstruktur von Liquiditäts-Spreads französischer und deutscher Staatsanleihen (2009)
Vergütung von Ausfallrisiken (2009)
Projektbewertung in der Erdgasproduktion mit Hilfe der Realoptionstheorie (2009)
Zeitstruktur von Liquiditätsspreads - Vergleich von KfW- mit Bundesanleihen (2009)
Verwendung von Kalman-Filtern zur Kalibrierung von Top-Down-Ansätzen (2009)
Bewertung von Immobilienderivaten (2008)
Markov-Funktional Modelle - Theorie und Implementierung (2008)
Finanzierung und Marktpotenzialanalyse von Biogas-Betreibermodellen (2008)
Bewertung von CDO-Tranchen mittels Top-Down-Ansätzen (2008)
Credit Spreads und Accounting-Information (2008)
Modellierung von Gaspreisprozessen und die Bewertung von Gasspeichern (2008)
The forecasting performance of Nelson-Siegel and Svensson-Sonderlind models in the US, Japan, UK, and Germany (2008)
Technischer Intermarketansatz zur Generierung strategischer Handelssignale in Equity-Märkten (2008)
Bewertung und Kapitelhinterlegung von CDO-Transaktionen Bestimmung von impliziten Abhängigkeiten aus iTraxx-Tranchen zur Verbesserung der aufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen (2008)
Untersuchung der Effizienz von Out-of-Model-Hedges (2008)
Konstruktion von Verdünnungsprozessen für Top-Down Ansätze zur Bewertung von Kreditderivaten (2008)

Abgeschlossene Studien- und Abschlussarbeiten (seit 2008)

Abgeschlossene Bachelorarbeiten

Abgeschlossene Masterarbeiten

Abgeschlossene Diplomarbeiten

Abgeschlossene Studienarbeiten