Quantitative Trading Competition - Trading Anomalies in the Market

Anomalien am Aktienmarkt bezeichnen Renditeunterschiede zwischen spezifisch ausgewählten Aktien, die anhand eines theoretischen Asset Pricing Modells nicht vollständig erklärt werden können. Sie werden oftmals als Ausgangspunkt für konkrete Handelsstrategien von Marktteilnehmern genutzt. Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer eine Anomalie auswählen, eine passende Handelsstrategie entwickeln und diese Strategie in einer simulierten Handelsumgebung praktisch umsetzen, indem sie die tatsächlichen Trades ausführen. Abschließend soll die Performance der Handelsstrategie insbesondere unter Berücksichtigung der angefallenen Trading Fees evaluiert werden und der Bestand der Anomalie im Markt diskutiert werden.

Voraussichtlicher Zeitplan

• Freitag, 02.02.2024, 23:55 Uhr: Bewerbungsfrist der ersten Vergaberunde.
• Montag, 05.02.2024: Zuteilung der Seminarplätze (erste Vergaberunde).
• Freitag, 09.02.2024, 23:55 Uhr: Frist zur Zu- bzw. Absage der Seminarplätze (erste Vergaberunde).
• Freitag, 15.03.2024, 23:55 Uhr: Bewerbungsfrist der zweiten Vergaberunde.
• Montag, 18.03.2024: Zuteilung der Seminarplätze (zweite Vergaberunde).
• Freitag, 22.03.2024, 23:55 Uhr: Frist zur Zu- bzw. Absage der Seminarplätze (zweite Vergaberunde).
• Dienstag, 16.04.2024, 17:00 Uhr: Kick-Off-Besprechung (Gebäude 09.21 (Blücherstr. 17), SR 320)
• Montag, 01.07.2024, 16:00 Uhr: Abgabefrist für die Endversion der Ausarbeitung (in zweifacher schriftlicher Ausfertigung und in elektronischer Form).
• Donnerstag, 11.07.2024 (ab 14 Uhr) und Freitag, 12.07.2024: Blockseminar mit Anwesenheitspflicht.