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Prof. Uhrig-Homburg

Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

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Research

Capital market theory, empirical research on capital markets, risk management, corporate finance

Working Paper

Scientific articles in journals

Professorial dissertations

  • Uhrig-Homburg, M., Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag, 2001.

Dissertations

  • Uhrig-Homburg, M., Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität: ein Inversionsansatz, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78, Gabler Verlag, 1996.

Papers in collected editions and miscellaneous publications

  • Schuster, P. and M. Uhrig-Homburg, How Times of Stress Change the Behavior of Illiquidity Premiums, 2016, FIRM Yearbook.
  • Hitzemann, S., M. Uhrig-Homburg and K.-M. Ehrhart, The Impact of the Yearly Emissions Announcement on CO2 Prices: An event study, in: Information Management and Marketing Engineering Vol. II, Dreier/Krämer/Weinhardt (ed.), pp. 63-78, 2010.
  • Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg, Loan-Only Credit Default Swaps, in: Structured Credit Products, Moorad/Choudhry (ed.), 2nd ed., John Wiley & Sons, 2010.
  • Kunisch, M., D. Müller, J. Schnabl, M. Uhrig-Homburg and S. Vorgrimler, Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen, Risiko Manager, edition 15/2009, pp. 1, 6-10, 2009.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Subprime-Krise, Kreditderivate und Ausfallabhängigkeiten, Karlsruher Transfer, Issue 21, No. 37, pp. 22-25, 2008.
  • Uhrig-Homburg, M., Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle, in: Bankrisikomanagement - Mindestanforderungen, v. Everling/Theodore (ed.),  Instrumente und Strategien für Banken, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, pp. 328-343, 2008.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling and Valuation of Default Dependencies in a Top-Down Framework, Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference Brüssel, pp. 81-94, 2008.
  • Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Effiziente Risikomanagementinstrumente für neue Anlageformen, Börsenzeitung No. 90, 11th May 2006, pp. 19, 2006.
  • Barz, C., K. Waldmann and M. Uhrig-Homburg, Yield Management: Beyond Expected Revenue, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 71-83, 2006.
  • Dermietzel, J., D. Seese, T. Stümpert and M. Uhrig-Homburg, Portfolio Selection in an Artificial Stock Market, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 155-164, 2006.
  • Gündüz, Y., D. Seese and M. Uhrig-Homburg, Utilizing Financial Models in Market Design: The Search for a Benchmark Model, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 165-176, 2006.
  • Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Unternehmensbewertung mit Realoptionen, in: Bewertung von Unternehmen: Strategie - Markt - Risiko, Börsig/Coenenberg (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 123-152, 2003.
  • Uhrig-Homburg, M., Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur und Zinsswaps, Karlsruher Transfer, Issue 16, No. 28, pp. 17-19, 2002.
  • Uhrig-Homburg, M., Zinsstrukturkurven unterschiedlicher Risikoklassen, in: Kreditrisikomanagement - Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen, Oehler (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 35-57, 2002.
  • Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt, in: Geld-, Bank- und Börsenwesen - Handbuch des Finanzsystems, Obst/Hintner (ed.),  pp. 298-337, 2000.