Derivate

  • Typ: Vorlesung (V) & Übung (Ü)
  • Zielgruppe: Bachelor & Master
  • Semester: SS 2022
  • Ort: Präsenz
  • Zeit: Vorlesung: Dienstags, 08:00-09:30 Uhr (Geb. 10.50, Gr. HS)

    Übung: Mittwoch, 15:45-17:15 Uhr (Geb. 30.35, HSI)

  • Dozent: Jun.-Prof. Dr. Julian Thimme

    Fabian E. Eska

  • SWS: 2
  • ECTS: 4,5
  • LVNr.: 2530550

Kurzbeschreibung

Die Veranstaltung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwas im Rahmen des Risikomanagements diskutiert.

Literaturhinweise

  • Hull, J. (2012). Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 8th Edition.
  • Weiterführende Literatur:
    • Cox, J.; Rubinstein, M. (1985): Option Markets, Prentice Hall