Big Data in Finance

Die Preise von Wertpapieren aggregieren sämtliche verfügbaren Informationen. Doch welche Informationen genau für Investoren bei der Bewertung relevant sind, ist oftmals unklar. Fortschritte im Bereich des Data Science ermöglichen es Finanzmarktforschern neuerdings sehr viel besser zu verstehen, welche Informationen für Wertpapierpreise relevant sind. In diesem Seminar sollen verschiedene aktuelle Arbeiten in diesem Bereich diskutiert werden. Zusätzlich sollen verschiedene Ergebnisse durch eigene Analysen eines vom Lehrstuhl bereitgestellten Datensatzes ergänzt werden.

Liste der Themen

1. Politische Unsicherheit und Finanzmärkte (4 Plätze)
2. Medialer Einfluss auf Aktienpreise im Querschnitt (4 Plätze)
3. Medialer Einfluss auf Aktienpreise im Zeitverlauf (4 Plätze)

Voraussichtlicher Zeitplan

• Mittwoch, 08.02.2023, 23:55 Uhr: Bewerbungsfrist der ersten Vergaberunde.
• Donnerstag, 09.02.2023: Zuteilung der Seminarplätze.
• Freitag, 10.02.2023, 23:55 Uhr: Frist zur Zu- bzw. Absage der Seminarplätze.
• Freitag, 24.03.2023, 23:55 Uhr: Bewerbungsfrist der zweiten Vergaberunde.
• Montag, 27.03.2023: Zuteilung der Seminarplätze.
• Freitag, 31.03.2023, 23:55 Uhr: Frist zur Zu- bzw. Absage der Seminarplätze.
• Dienstag, 18.04.2023, 17:00 Uhr: Kick-Off-Besprechung (Gebäude 09.21 (Blücherstr. 17), SR 320)
• Montag, 03.07.2023, 16:00 Uhr: Abgabefrist für die Endversion der Ausarbeitung (in zweifacher schriftlicher Ausfertigung und in elektronischer Form).
• Donnerstag, 13.07.2023 (ab 14 Uhr) und Freitag, 14.07.2023: Blockseminar mit Anwesenheitspflicht.