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Prof. Uhrig-Homburg

Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Lehrstuhlinhaberin
Sprechstunden: Nach Vereinbarung
Raum: 208 (Geb. 09.21, Blücherstr. 17)
Tel.: +49 721 / 608 - 48183
Fax: +49 721 / 608 - 48190
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Forschungsschwerpunkte

  • Kapitalmarkttheorie
  • Empirische Kapitalmarktforschung
  • Risikomanagement
  • Unternehmensfinanzierung

Publikationen


Ausgewählte Publikationen

Working Paper

Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften

Habilitationsschriften
  • Uhrig-Homburg, M. (2001), Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag.

Dissertationsschriften
  • Uhrig-Homburg, M. (1996), Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität: ein Inversionsansatz, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78, Gabler Verlag.

Beiträge zu Sammelwerken und sonstige Publikationen
  • Schuster, P. and M. Uhrig-Homburg (2017), Measuring Transaction Costs in Bond Markets, FIRM Yearbook.
  • Schuster, P. and M. Uhrig-Homburg (2016), How Times of Stress Change the Behavior of Illiquidity Premiums, FIRM Yearbook.
  • Hitzemann, S., M. Uhrig-Homburg and K.-M. Ehrhart (2010), The Impact of the Yearly Emissions Announcement on CO2 Prices: An event study, in: Information Management and Marketing Engineering II, Dreier/Krämer/Weinhardt (ed.), pp. 63-78.
  • Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg (2010), Syndicated Loans, Loan-Only Credit Default Swaps and CDS Legal Documentation, in: Structured Credit Products, Moorad/Choudhry (ed.), 2nd ed., John Wiley & Sons.
  • Kunisch, M., D. Müller, J. Schnabl, M. Uhrig-Homburg and S. Vorgrimler (2009), Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen, Risiko Manager 15, pp. 1, 6-10.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg (2008), Subprime-Krise, Kreditderivate und Ausfallabhängigkeiten, Karlsruher Transfer 37 (21), pp. 22-25.
  • Uhrig-Homburg, M. (2008), Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle, in: Bankrisikomanagement - Mindestanforderungen, v. Everling/Theodore (ed.),  Instrumente und Strategien für Banken, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, pp. 328-343.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg (2008), Modelling and Valuation of Default Dependencies in a Top-Down Framework, Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference Brüssel, pp. 81-94.
  • Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner (2006), Effiziente Risikomanagementinstrumente für neue Anlageformen, Börsenzeitung 90, pp. 19.
  • Barz, C., K. Waldmann and M. Uhrig-Homburg (2006), Yield Management: Beyond Expected Revenue, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 71-83.
  • Dermietzel, J., D. Seese, T. Stümpert and M. Uhrig-Homburg (2006), Portfolio Selection in an Artificial Stock Market, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 155-164.
  • Gündüz, Y., D. Seese and M. Uhrig-Homburg (2006), Utilizing Financial Models in Market Design: The Search for a Benchmark Model, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 165-176.
  • Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg (2003), Unternehmensbewertung mit Realoptionen, in: Bewertung von Unternehmen: Strategie - Markt - Risiko, Börsig/Coenenberg (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 123-152.
  • Uhrig-Homburg, M. (2002), Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur und Zinsswaps, Karlsruher Transfer 28 (16), pp. 17-19.
  • Uhrig-Homburg, M. (2002), Zinsstrukturkurven unterschiedlicher Risikoklassen, in: Kreditrisikomanagement - Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen, Oehler (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 35-57.
  • Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg (2000), Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt, in: Geld-, Bank- und Börsenwesen - Handbuch des Finanzsystems, Obst/Hintner (ed.),  pp. 298-337.