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Schuster

Dr. rer. pol. Philipp Schuster

Nachwuchsgruppenleiter
Sprechstunden: Vorlesungszeit: Dienstag 11:15-12:15 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: Nach Vereinbarung

Raum: 204 (Geb. 09.21, Blücherstr. 17)
Tel.: +49 721 / 608 - 48184
philipp schusterXhv5∂kit edu

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Kurzprofil

Ausbildung
2010 - 2014 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Dr. rer. pol. (summa cum laude)
2004 - 2009 Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe
Wirtschaftsingenieurwesen (Abschluss mit Auszeichnung)
2007 - 2008 Georgia Institute of Technology, Atlanta (GA)
Industrial Engineering

Weiteres / Beruflicher Werdegang

Seit 2014 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Wissenschaftlicher Assisent
2015
(Dez.)
Copenhagen Business School, Copenhagen
Visiting Scholar
2014
(Okt.-Dez.)
College of William and Mary, Williamsburg (VA)
Visiting Scholar

Lehre

Bei Fragen zu folgenden Vorlesungen und Übungen können Sie sich zu den Sprechstundenzeiten an mich wenden:

Forschungsschwerpunkte

  • Messung und empirische Analyse von Friktionen und Liquidität
  • Modellierung von Liquiditätsrisiko
  • Asset Pricing
  • Anleihe- und Optionsmärkte
  • Strukturierte Produkte

Publikationen und sonstige Leistungen


Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften

Beiträge zu Sammelwerken und sonstigen Publikationen

In der Presse
  • Börsenzeitung, February 25, 2017: "Besseres Risikomanagement dank Liquiditätsmessung".
  • Börsenzeitung, July 7, 2016: "Modelle zur Messung von Risiken".
  • Instituional Money, July 5, 2016: "FIRM verleiht Preis für Dissertation über Liquidität an Anleihemärkte".
  • Börsenzeitung, April 22, 2015: "DAI Hochschulpreis verliehen".

Vorträge auf Konferenzen und Workshops
  • Fraud in Open-End Mutual Funds: FMA 2017, Boston*; Ninth Professional Asset Management Conference 2018, Rotterdam*; DGF 2018, Trier; Conference on Empirical Legal Studies in Europe 2018, Leuven*
  • Size-Adapted Bond Liquidity Measures and their Asset Pricing Implications: WHU - Otto Beisheim School of Management, Valendar 2017; SAFE Asset Pricing Workshop 2018, Frankfurt; University of Hohenheim, Hohenheim 2018
  • Why Do Dealers Buy High and Sell Low? An Analysis of Persistent Crossing in Extremely Segmented Markets: DGF 2015, Leipzig; Auckland Finance Meeting 2015*; Federal Reserve Bank of Atlanta Real Estate Conference 2015*; Western Economic Association International Annual Conference 2016, Portland*; U.S. Security and Exchange Commission (SEC)*
  • Measuring Liquidity in Bond Markets: DGF 2013, Wuppertal; Market Microstructure Conference 2014 (Poster Session), Paris; FIRM Research Conference 2016, Montabaur
  • A Heterogeneous Agents Equilibrium Model for the Term Structure of Bond Market Liquidity: International Forum on Liquidity Risk 2013, Paris; FMA European Conference 2013, Luxembourg; DGF 2013, Wuppertal; Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) 2015, Vienna; Copenhagen Business School, Copenhagen 2015; Mason School of Business, Williamsburg 2016
  • The Term Structure of Bond Market Liquidity Conditional on the Economic Environment: An Analysis of Government Guaranteed Bonds: Workshop Financial Markets & Risk 2010, Obergurgl; DGF 2011 (Ph.D. Workshop), Regensburg; Deutsche Bundesbank 2011, Frankfurt; SGF 2012, Zürich; DGF 2012, Hannover; DZ Bank AG 2012, Frankfurt;  FMA 2012, Atlanta (GA)

* Presented by coauthor(s)