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Abgeschlossene und laufende Studien- und Abschlussarbeiten (ab 2008)

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu laufenden und abgeschlossenen Studien- und Abschlussarbeiten (Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten).

Laufende Abschlussarbeiten

Titel

Typ    
Analyse und Simulation zukünftiger Verteilung von Kreditrisikoklassen unter IFRS 9 Master
Modelling FX exposures in multi-asset Portfolios Master
Leerverkäufe, Aktienrenditen und Optionen Master
Liquidity Pressure in Mutual Bond Funds Master
How Firms Should Hedge  Master
Analyse des Preiseinflusses von Liquidität auf dem Anleihemarkt Master
Noise as Information of Corporate Bond Illiquidity Master
Illiquiditätsrisiko und Optionsrenditen Master
Impact of an Updated Renewable Energy Act on the German Electricity Price Master
Zusammenhänge zwischen Optionsvolumen und Aktienrendieten Bachelor
Vorhersage von Liquidität im Anleihemarkt Bachelor
   

Abgeschlossene Masterarbeiten

Titel

Jahr
Empirische Zusammenhänge zwischen Aktien- und Bondliquidität 2017
Applying Blockchain to OTC Derivatives Processing 2017
Ausfallrisiken in der Laufzeitstruktur von Fremdkapitaltiteln 2017
Illiquiditätsprämien in Optionsrenditen 2017
Neue Ansätze zur Simulation des Marktpreisrisikos 2017
Energiepolitische Unsicherheit: Ein real- und finanzwirtschaftliches Risiko? 2017
The Term Structure of Illiquidity Premia 2017
Auswirkungen der Geldpolitik auf europäische Aktienrenditen 2016
Pricing of corporate bond market liquidity across maket phases 2016
Variance and Kurtosis Risk in Energy Markets: Implications on Risk and Wealth Management  2016
Auswirkungen eines Delistings auf den Aktienpreis eines Unternehmens 2016
Multifaktormodelle mit zeitabhängigen Beta-Faktoren - ein nichtparametrisches Schätzverfahren  2016
Der Einfluss von Rückzahlungswerten auf das Kreditspread-Puzzle 2016
Wealth re-distribution effects between bondholders in bankruptcies 2016
Variance and Skewness Risk in Energy Markets: The Impact of Speculators' Positions 2015
Development of a liquidity measure considerung the trade size of bonds 2015
Filtered historical Simulation for Portfolios: Model Selection and Calibration 2015
Survey Evidence on Risk Premia in the Term Structure of Interest Rates 2015
Bewertung von Spread-Instrumenten 2015
Analyse der Liquiditätskomponente von Anleihepreisen 2015
Methoden zur Risikoklassifikation auf Basis unvollständiger Daten 2015
Pricing of liquidity risk in the U.S. corporate bond market 2015
Compensation for deliverability and the cheapest-to-deliver-status of German government bonds 2014
The On-the-Run Premium and Slow-Moving Capital: An Exploratory Analysis     2014
Emission Trading in California: An Early Market Analysis 2013
Schätzung impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rates über den CDS- und Optionsmarkt  2013
Kontrahentenrisiko vor dem Hintergrund ungünstiger Korrelationseffekte 2013
Empirische Untersuchung von Informationseffizienz auf dem VIX-/VIX-Futures-Markt 2013
Measuring Liquidity in Bond Markets 2013
Sovereign Credit Spreads - Kalibrierung eines Strukturmodells 2013
Countercyclical Capital Buffer - Approach for Germany and other countries 2013

Abgeschlossene Diplomarbeiten

Titel

Jahr
Derivative Data in the Haubrich Model of Expected Inflation 2015
"Lernen" in Finance-Modellen 2014
Modellierung von Ausfallabhängigkeiten mittels Frailty-Modellen             2014
Relative-Value Arbitrage in European Energy Commodity Markets 2014
Sagen Energiepreise andere Assetpreise voraus? 2014
Inflation Swaps, Caps & Floors - Mathematical Modelling and Market Calibration 2013
Markov Chain Monte Carlo Verfahren - Theoretischer Hintergrund und empirische Anwendung 2013
Market Implied Recovery Rates for Sovereigns: Evidence from the European Debt Crisis 2013
Positionslimits auf Commodity-Märkten 2013
Der Einfluss von Liquidität bei der Bewertung von Credit Default Swaps 2013
Bestimmung von Intensitäts- und Recoveryparametern aus der Zeitstruktur von Credit Default Swaps 2013
Schätzung impliziter Recovery Rates mit Hilfe latenter Faktoren  2013 
Untersuchung von Kausalzusammenhängen bei  der Bewertung von Illiquidität im Rahmen eines Strukturgleichungsmodells 2012
Erzeugung von realistischen Spreadstrukturen durch Strukturmodelle 2012 
The Recovery Rates of Financial Institutions 2012 
Contingent Convertible Bonds      2012
Spezifikation und Schätzung eines Mehrfaktormodells zur Bewertung von Illiquidität  2012 
Stochastische Insolvenzquoten - ein Modellvergleich   2012 
Messung von Liquidität auf dem Anleihemarkt 2012
Calibration of Reduced-Form Processes in volatile Market Environments                 2011 
Regime-Switching-Modelle zur Bewertung von Staatsanleihen                 2011
Model Specification and Risk Premia in Commodity Futures Markets 2011 
Implementation-focussed Real Option Approaches in Technology Companies - An Exemplary Implementation at HP  2011
Bewertung von Kraftwerken       2011 
Empirische Analyse der Abhängigkeit gehandelter Strompreise  von CO2-Zertifikatspreisen      2011
Dynamische Abhängigkeitsstrukturen für Portefeuille-Kreditderivate  2011 
A Term Structure Model for Pricing Derivatives in Energy Commodity Markets 2011
Understanding Crude Oil Variance 2011
CDO-Bewertung mittels dynamischer Copula-Modelle 2011

Informationsbeiträge von CDS- und Bondmärkten in Krisenzeiten

2011

Arbitragegewinne auf CO²-Märkten - Empirische Analyse der Phase II des EU Emission Trading Scheme

2011
New rating measures for CDOs 2011
Modellierung des Kontrahentenrisikos für Credit Default Swaps 2011
2-Faktor Markov Functional Modelle 2010
Explanation and Analysis of Bid-Ask-Spreads for Credit Derivatives 2010
Hedging-Strategien für Kreditderivate 2010
Rating von nth-to-default Baskets 2010
Schätzung und Robustheitstest implizit geschätzter Betas 2010

Schätzung impliziter Portfolio-Ausfallintensität aus iTraxx-Tranchen

2010
Bestimmung der Dynamik von Einzelschuldnerausfallintensität in Top-Down-Ansätzen 2010
Stochastic Modelling of Energy Price Dynamics 2010
Ein numerisches Verfahren zur Bewertung exotischer Derivate 2010
Eine effiziente numerische Methode zur Bewertung Amerikanischer Optionen auf Basis eines analytischen Approximationsansatzes 2010
Bewertung und Absicherung von Swing Optionen 2010
Kalibrierung von Bottom-Up-Ansätzen an Marktdaten und Implikationen für Eigenkapitalanforderungen und die Bewertung von Tranchen 2010
Die Modellierung von Erdgas-Terminpreisprozessen mit Hilfe von Markt-Modellen und sprunggefilterten Renditen 2010
Modellierung und Bewertung von CDOs mittels Lévy-Prozessen 2009
Zeitstruktur von Liquiditäts-Spreads französischer und deutscher Staatsanleihen 2009
Vergütung von Ausfallrisiken 2009
Projektbewertung in der Erdgasproduktion mit Hilfe der Realoptionstheorie 2009
Zeitstruktur von Liquiditätsspreads - Vergleich von KfW- mit Bundesanleihen 2009
Verwendung von Kalman-Filtern zur Kalibrierung von Top-Down-Ansätzen 2009
Bewertung von Immobilienderivaten 2008
Markov-Funktional Modelle - Theorie und Implementierung 2008
Finanzierung und Marktpotenzialanalyse von Biogas-Betreibermodellen 2008
Bewertung von CDO-Tranchen mittels Top-Down-Ansätzen 2008
Credit Spreads und Accounting-Information 2008
Modellierung von Gaspreisprozessen und die Bewertung von Gasspeichern 2008
The forecasting performance of Nelson-Siegel and Svensson-Sonderlind models in the US, Japan, UK, and Germany 2008
Technischer Intermarketansatz zur Generierung strategischer Handelssignale in Equity-Märkten 2008
Bewertung und Kapitelhinterlegung von CDO-Transaktionen Bestimmung von impliziten Abhängigkeiten aus iTraxx-Tranchen zur Verbesserung der aufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen 2008
Untersuchung der Effizienz von Out-of-Model-Hedges 2008
Konstruktion von Verdünnungsprozessen für Top-Down Ansätze zur Bewertung von Kreditderivaten 2008

Abgeschlossene Bachelorarbeiten

Titel Jahr
Optionsrenditen und idiosynkratische Volatilität 2017
Kurzfrist-Prognose von Aktienrenditen durch Optionsdaten 2017
Der MAX-Effekt: Glücksspiel oder Schiefe? 2017
Aktienkursverhalten am Ex-Dividenden-Tag 2017
Nachfragestruktur auf dem US-Aktienoptionsmarkt und ihr Einfluss auf die implizite Volatilität 2017
Volatilitätsgemanagte Portfolios im Asset-Klassen Vergleich 2017
Glücksspiel im Optionsmarkt 2017
Liquidität auf dem Optionsmarkt 2017
Der Brexit und seine Folgen für die Finanzmärkte 2017
Alphas and the Flows of Exchange Traded Equity Fund 2017
Pair Trading: Stamm- vs. Vorzugsaktien 2017
Risikoprämien in verschiedenen makroökonomischen Zuständen 2017
Faktorstruktur von Optionsrenditen 2017
Bondliquidität und der Konjunkturzyklus 2016
Commonality in Liquidity als Risikofaktor: Theorie und Empirische Untersuchung 2016
Der Einfluss von Twitter auf Aktienmärkte 2016
Messung von Liquidität auf dem Optionsmarkt 2016
Investor Sentiment on Twitter and Its Link to the Stock Market 2016
Ökonomische Einordnung von Maßen für Funding Liquidity 2016
Tail-Risiko in Rohstoffmärkten 2016
Messung der Transaktionskosten auf dem Optionsmarkt 2016
Spike Risiken auf dem austrlischen Elektrizitätsmarkt 2016
Predicitive Power of the New Dividend/Price Ratio for Stock Returns 2016
Wetten gegen Beta: Spekulation auf Meinungsverschiedenheit? 2016
Risiken langfristiger Lieferverträge in Ölmärkten 2016
Tradingansatz mit Multifraktalität und hierarchischer Ordnung 2016
Construction and Behavior of a Bitcoin Price Index 2016
Investitionsentscheidungen in Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Deutschland 2016
Implementierung eines Energiepreismodells 2016
Liquidität und Arbitrage auf Optionsmärkten 2015
Einfluss von zeitvariablen Betafaktoren auf die Marktrisikoprämie 2015
Wetten gegen Beta: Kapitalknappheit odr Glücksspiel? 2015
Messung von Liquidität auf dem Zinsfutures-Markt 2015
Integration of Renewable Energy Sources in Electricity Pricing Models 2015
Manipulationsmöglichkeiten im ISDAfix Referenzzinssatz 2015
Einfluss von Liquidität auf Aktienrenditen 2015
Recovery Rates von Staaten 2015
Der Preiseinfluss des Amihud-Maßes auf dem Anleihemarkt 2015
Expectations of Returns and Expected Returns 2015
Spike-Risiken auf dem australischen Elektrizitätsmarkt 2015
Die Rolle von Banken in Restrukturierungen 2015
Ausfallwahrscheinlichkeiten von Staaten 2015
Transaktionskosten und Handelsvolumina im Anleihebereich 2015
Kreditrisiko und Bankmargen bei strukturierten Finanzprodukten: Eine Analyse des deutschen Sekundärmarktes für Discounterzertifikate 2015
Liquidität - Level oder Risiko? 2014
Absicherung von Mengenrisiken auf Rohstoffmärkten 2014
Preiseinfluss von Transaktionskosten verschiedener Transaktionsvolumina auf dem Anleihemarkt 2014
Bewertung von Kraftwerksanlagen 2014
Entwicklung des Gasspeichermarktes im deutschen Gasmarkt                   2014
Der Einfluss von CO²-Zertifikatepreisen auf den Strompreis in verschiedenen europäischen Märkten  2014
Analyse des Libor-OIS Spreads 2014
Empirische Analyse von PReisinteraktionen auf dem Energiemarkt 2014
Corporate Foreign Exchange Management between Theory and Practice 2014
Prognose realisierter Recovery Rates mit Hilfe von Anleihedaten 2014
Die Taylor Regel und ihre Anwendung in Phasen hoher Marktunsicherheit 2014
Die Kosten eines Ausfalls: Freiwillige Einigung der Gläubiger vs. formales Insolvenzverfahren 2014
Methoden der Parameteridentifikation für finanzwirtschaftliche Gleichgewichtsmodelle 2014
Vorbörslicher Handel von Unternehmensanteilen 2014
Manipulationsmöglichkeiten im Euribor 2013
Potentielle Schwachstellen von Recovery Ratings 2013
Struktur und Handel von Volatilität 2013
Untersuchung der Einflussfaktoren der Spreads von Credit Default Swaps auf europäische Staatsanleihen 2013
Linking von Emissionshandelssystemen 2013
Modeling the Ferm Structure Dynamics of Energy Commodities 2013
Terminpreiskurven auf Emissionsmärkten     2013
Zwei-Faktor-Modelle für Commodity-Perise 2013
Prognose realisierter Recovery Rates mit Hilfe von  Daten aus dem CDS-Markt 2013
Prognosefähigkeit von Recovery Ratings 2013
Order Flow und Illiquiditätsprämie 2013
Prognosefähigkeit von Recovery Ratings 2013
Nichtparametrische Bestimmung von Recovery Rates 2013
Manipulationsmöglichkeiten im Libor 2013
Empirical Comparison of Systemic Risk Measures  2013
Vergleich von Einflussfaktoren auf die Ausfallwahrschenilichkeit und die Recovery Rate von Kreditmarktprodukten  2013 
Test der Erwartungshypothese für Illiquiditätsprämien 2012
Cost-of-Carry auf dem CO2-Markt 2012
Ausfallrisiko und Liquidität von Eurobonds 2012
Rollover-Verhalten auf Energie-Futuremärkten 2012
Auswirkung einer Finanztransaktionssteuer auf die Finanzmarktvolatilität          2012 
The impact of the ECB's Covered Bond Purchase Programme (CBPP) on yields and liquidity of these bonds  2012
Delta-normal Value-at Risk Analysis Tools for Large Scale Ad-Hoc Calculations 2012 
Der Informationsgehalt von modellfreien impliziten Volatilitäten für Credit Default Swap Spreads von Banken 2012
Preisdispersion in OTC Märkten      2012 
Parametrische Bestimmung von Recovery Rates   2011 
Index Creation in Financial Markets - Composition Criteria and Rollover Optimization                         2011
Optionstheoretische Untersuchung der Ortsflexibilität bei LNG-Transporten auf dem Seeweg 2011
Empirische Untersuchung von Liquidität während der Finanzkrise 2011
Hedging Strategien für CDOs 2011
Einfluss von Spekulanten auf den Ölpreisanstieg von 2007 bis 2008 2011
Contracts for Difference     2011
Vergütung von Specialness bei Bundeswertpapieren 2010
Bewertung einer Offshore Metallmine: Realoptionsansatz und traditionelle Verfahren im Vergleich 2010
Quantifizierung systemischer Finanzmarktrisiken 2010
Counterparty-Risiko bei Credit Default Swaps: Empirische Evidenz     2010

Ausgewählte Methoden zur Schätzung von Zinsstrukturen

2010
Analyse von Marktpreisrisiken für Credit Default Swaps 2010
Erweiterung eines Gleichgewichtsmodells für den Emissionsrechtehandel 2010

Abgeschlossene Studienarbeiten

Titel

Jahr

Modellfreie Volatilität im Rohölmarkt

2011

Bewertung von Swing Optionen im Energiemarkt - Voraussetzung für eine "Bang-Bang"-optimale Kontrolle

2010

Event-Studie: Der Fall Northern Rock - Analyse einer Studie und Anwendung auf den Fall IKB

2010