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Kreditrisiken

Kreditrisiken
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: Financial Engineering und Derivate
Semester: WS 17/18
Zeit: siehe Hinweis
Dozent: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
SWS: 2
LVNr.: 2530565
Hinweis: Termine
19.10.2017, 9:45-11:15 Uhr, Geb. 05.20, Raum 1C-04
17.11.2017, 9:45-17:15 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)
18.11.2017, 9:45-15:30 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)
15.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)
16.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)
26.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)
27.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Raum 124, Blücherstraße (Geb. 9.21)


Organisatorische Details werden beim ersten Termin am 19.10.2017 besprochen!

Voraussetzungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung Derivate sind sehr hilfreich.

Beschreibung

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Literaturhinweise

Basisliteratur:

  • Lando, D., Credit risk modeling: Theory and Applications, Princeton Univ. Press, (2004).
  • Uhrig-Homburg, M., Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag, (2001).

Weiterführende Literatur:

  • Bluhm, C., Overbeck, L., Wagner, C. , Introduction to Credit Risk Modelling, 2nd Edition, Chapman & Hall, CRC Financial Mathematics Series, (2010).
  • Duffie, D., Singleton, K.J., Credit Risk: Pricing, Measurement and Management, Princeton Series of Finance, Prentice Hall, (2003).
Lehrinhalt

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Prüfung

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 der SPO.

Übung Kreditrisiken

Übung Kreditrisiken
Typ: Übung (Ü)
Lehrstuhl: Financial Engineering und Derivate
Semester: WS 17/18
Dozent: Michael Hofmann
SWS: 1
LVNr.: 2530566