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Derivate

Derivate
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2017
Zeit: 25.04.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


02.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

09.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

16.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

23.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

30.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

06.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

13.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

20.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

27.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

04.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

11.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

18.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

25.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


Dozent: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
SWS: 2
LVNr.: 2530550
Hinweis: Der Übungsbetrieb startet erst in der zweiten Vorlesungswoche.
Bitte beachten Sie, dass sich vereinzelt Terminangaben noch ändern können. Zum Erhalt von Bonuspunkten besteht an zwei Veranstaltungsterminen eine Anwesenheitspflicht. Informationen zu diesen Terminen und zum organisatorischen Ablauf erhalten Sie in der ersten Vorlesung.
 

Lehrinhalt

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung Investments - in Derivate ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

Beschreibung

Die Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

Literaturhinweise

Basisliteratur

  • Hull (2017): Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 10th Edition

Zur Vertiefung

  • Cox/Rubinstein (1985): Option Markets, Prentice Hall

Übungen zu Derivate

Übungen zu Derivate
Typ: Übung (Ü)
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2017
Zeit: 03.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau
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Dozent: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Stefan Fiesel
SWS: 1
LVNr.: 2530551
Hinweis: Der Übungsbetrieb startet erst in der zweiten Vorlesungswoche.