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Derivate

Derivate
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2018
Zeit: 17.04.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


24.04.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

08.05.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

15.05.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

22.05.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

29.05.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

05.06.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

12.06.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

19.06.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

26.06.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

03.07.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

10.07.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

17.07.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


Dozent: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
SWS: 2
LVNr.: 2530550
Hinweis: Der Übungsbetrieb startet erst in der zweiten Vorlesungswoche.
Bitte beachten Sie, dass sich vereinzelt Terminangaben noch ändern können. Zum Erhalt von Bonuspunkten besteht an zwei Veranstaltungsterminen eine Anwesenheitspflicht. Informationen zu diesen Terminen und zum organisatorischen Ablauf erhalten Sie in der ersten Vorlesung.
 

Lehrinhalt

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung Investments - in Derivate ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

Beschreibung

Die Vorlesung Derivate beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

Literaturhinweise

Basisliteratur

  • Hull (2017): Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 10th Edition

Zur Vertiefung

  • Cox/Rubinstein (1985): Option Markets, Prentice Hall

Übungen zu Derivate

Übungen zu Derivate
Typ: Übung (Ü)
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2018
Zeit: 25.04.2018
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau
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Dozent: Stefan Fiesel
LVNr.: 2530551
Hinweis: Der Übungsbetrieb startet erst in der zweiten Vorlesungswoche.