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Asset Pricing

Asset Pricing
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2017
Ort: Gaede (1. Stock), 30.22 Physik-Flachbau
Zeit: 24.04.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


08.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

15.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

22.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

29.05.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

12.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

19.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

26.06.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

29.06.2017
11:30 - 15:30 täglich
11.40 Raum S151 CIP-Pool I 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

03.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

10.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

17.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau

24.07.2017
09:45 - 11:15 wöchentlich
30.22 Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau


Dozent: Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
SWS: 2
LVNr.: 2530555
Bitte beachten Sie, dass sich vereinzelt Terminangaben noch ändern können. Zum Erhalt von Bonuspunkten besteht an zwei Veranstaltungsterminen eine Anwesenheitspflicht. Informationen zu diesen Terminen und zum organisatorischen Ablauf erhalten Sie in der ersten Vorlesung.

 
Lehrinhalt

Aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung Investments, werden in Asset Pricing weiterführende Konzepte (insbesondere der stochastische Diskontfaktoransatz) dargestellt und vertieft. Im zweiten Teil der Veranstaltung soll ein Verständnis für empirische Fragestellungen im Zusammenhang mit Wertpapieren geschaffen werden.

Beschreibung

Die Veranstaltung Asset Pricing beschäftigt sich mit der Bewertung von risikobehafteten Zahlungsansprüchen. Dabei muss die zeitliche Struktur, sowie die unsichere Höhe der Zahlung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vorlesung werden ein stochastischer Diskontfaktor, sowie eine zentrale Bewertungsgleichung eingeführt, mit deren Hilfe jede Art von Zahlungsansprüchen bewertet werden kann. Darunter fallen neben Aktien auch Anleihen oder Derivate. Im ersten Teil der Veranstaltung wird der theoretische Rahmen dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit empirischen Fragestellungen des Asset Pricings.

Literaturhinweise

Basisliteratur

Asset pricing / Cochrane, J.H. - Rev. ed., Princeton Univ. Press, 2005.

Zur Wiederholung/Vertiefung

Investments and Portfolio Management / Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. - 9. ed., McGraw-Hill, 2011.
The econometrics of financial markets / Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. - 2. printing, with corrections, Princeton Univ. Press, 1997.

Übung zu Asset Pricing

Übung zu Asset Pricing
Typ: Übung (Ü)
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: SS 2017
Ort: Eiermann (1. Stock), 20.40 Architekturgebäude
Zeit: 04.05.2017
15:45 - 17:15 wöchentlich
20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
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Dozent: Marcel Müller
Prof.Dr. Marliese Uhrig-Homburg
SWS: 1
LVNr.: 2530556
Hinweis: Der Übungsbetrieb startet erst in der zweiten Vorlesungswoche.