Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) - Abteilung Financial Engineering und Derivate

Bond Markets - Models & Derivatives

  • Typ: Blockveranstaltung
  • Zielgruppe: Master
  • Semester: WS 2020/21
  • Ort: Online (vorraussichtlich)
  • Dozent: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

    Caroline Grauer

  • SWS: 1,5+0,5
  • ECTS: 3
  • Prüfung: Schriftliche Ausarbeitung und mündliche Prüfung inkl. Diskussion der eigenen Arbeit
  • Hinweis: in englischer Sprache gehalten

Kurzbeschreibung

Vertiefung der Inhalte aus „Bond Markets“ -Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven und Diskussion der Bewertung von Zins-und Kreditderivaten. Eigenständige Erarbeitung der Themenfelder seitens der Studierenden