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kunisch

Dipl.-Wi.-Ing., Dipl.-Math. oec. Michael Kunisch

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Forschungsschwerpunkte

Bewertung von ausfallbehafteten Anleihen und Kreditderivaten, Modellierung und Analyse von korrelierten Ausfallprozessen, empirische Überprüfung von Kreditrisikomodellen, Analyse von Kreditportefeuilles und Collaterized Debt Obligations, Restrukturierung von Unternehmungen, Zusammenhang zwischen Punktprozessen und Copulas

Working Paper

  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, A Top-Down Framework for Modelling Default Dependencies, 2008.

Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften

Beiträge zu Sammelwerken und sonstige Publikationen

  • Kunisch, M., D. Müller, J. Schnabl, M. Uhrig-Homburg and S. Vorgrimler, Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen, Risiko Manager, edition 15/2009, pp. 1, 6-10, 2009.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Subprime-Krise, Kreditderivate und Ausfallabhängigkeiten, Karlsruher Transfer, Issue 21, No. 37, pp. 22 -25, 2008.
  • Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling and Valuation of Default Dependencies in a Top-Down Framework, Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference Brüssel, pp. 81 - 94, 2008.